팍스넷펌) 추세역행 매매기법 ( 이평선 이격매매 ) 完 추가 & 첨삭

본 일지글을 작성하는데 시간이 많이 걸립니다.

마시고 피우면서 글내용을 정리해 나가고

수정-첨삭과정을 거치느라 한두시간 정도가 예정되오니

완성되고 제목에 (完)표시 후에 읽으시면 편할겁니다.

 

주식현물 - 1차( 매수//매도 )

파생선물 - 2차(매수/매도 & 매도/매수)

파생옵션 - 4차(행사가별 매수/매도 & 매도/매수)

 

당연히,

1차방정식보다 2차-4차함수가 그만큼 더 복잡난해하고

게다가 2차와 4차를 합성하면 무려 8차함수가 됩니다.

그래서,

파생만큼 어려운건 없다라는 말이 시중에 회자되나 봅니다.

 

저는 선옵합성매매 전문이지만

IMF직후 선물시장이 국내에 처음으로 도입되면서부터

몇년간 동서증권과 서울증권에서

선물의 방향성추세매매에 주력했습니다.

그때의 추억으로

요즘도 간간히 해외선물(WTI)을 매매하는데

생각보다 많은 분들이 참여하고 어려움을 겪는 것 같아서

미력이나마 도움돨까해서 이글을 올립니다.

 

파생선물과 옵션의 네이키드매매는

방향성매매라는 본질은 동일합니다.

단지,

옵션은 선물에 비해 시간가치라는 요소만 다르죠.

달리 표현하자면

선물옵션의 방향성매매에서는

옵션매도가 선물매매보다 유리하고(방향손익+세타)

옵션매수는 선물매매보다 불리하다는 차이뿐이죠(방향손익-세타)

그래서,

증거금이 부족한 옵션매수공들이

파생시장에서의  성공확률이 가장 낮을 수 밖에 없지요.

 

아래의 매매방법은

국내선물과 해외선물의 모든 상품뿐만 아니라

옵션의 네이키드매매를 전부 포함합니다.

 

해외상품선물 중에서

통화 지수 금리 금속 농산물은

그분야의 짧은 지식으로 자신이 부족해서

가장 관심이 가고 제일 만만해 보이는

에너지쪽의 원유선물을 택했습니다.

며칠마다 한번씩 주유해야하고

거주국인 캐나다가 산유국이라서요.

 

인터넷을 통해서 원유에 관한 지식을 넓혔습니다.

종류별(유정/ 샌드/세일) 매장량과 생산단가

북해산브랜트유 텍사스산중질유 중동산두바이유

산유국들의 정치경제적 상황

OPEC의 생산증감 예측

전세계적 원유재고현황

근데 모든 상품은

수요와 공급(Supply & Demand)으로 가격이 결정되죠.

거래가 가장 활발한 WTI를 택했습니다.

 

당시 거래증권사인

현대증권 해외파생상품부에 전화해서

수수료(MVP스타)협의하고

작년 7월 13일부터 

유가의 단기고점이라 판단하고

본격적으로 매도진입을 개시했습니다.

1계약당 증거금이 한화로 260만원이라길래

3계약을 능력한계로 잡고(주제파악과 수분지족)

딱 800만원만 입금하고

옛날 쓰던 방법인 이평선 이격매매를 시작했습니다.

( 구체적 방법은 아래에 )

매도하면 지수내려 5선에서 익절을 몇번하니까

며칠만에 수익률이 100%

햐 요놈봐라 !

역시 옛날실력이 안 줄었군 !

수익금이 보태져서 증거금이 두배로 불어나니

베팅도 두배로 6계약까지 증가하고

그러다가 한방 오지게 얻어맞고 (족탈불급)

10월1일 순식간에 수익이 반토막 -------------

원인분석( 운용계약수가 능력초과 ) & 반성하고 

정신을 가다듬어 다시 신중모드로 매매해서 

바로 수익최고치를 다시 상회하고 나서

 

원금은 아예 인출해 버리고

수익금으로만 운용하게 되었습니다.

뱁새가 황새걸음하면 가랑이가 찢어지니까요.

아래는,

이러한 과정과 수익금액 내역입니다.

 

고스톱판으로 치면

원금은 안포켓에 넣어 두고

딴돈만으로 매매하고 있습니다.

아래의 잔고금액이 전부 수익금인데

인자는 수익률계산도 의미엄꼬

그냥 부담없이 게임처럼 매매하고 있습니다.

도박판에서는 밑천과 심리적 여유가 절대적이죠.

원금을 인출하지 않았다고 치면

수익률이 단기에 200%가 훨씬 넘은것 같은디

수익단계에서는 수익률계산은  무의미하죠.

 

가까운 옛날

네델란드의 황제튤립 구근하나 3000원 짜리가

단기간에 1억넘게까지 급상승을 했고

최근 17센트찌리 가상화폐가 2만불을 넘어가는 기막힌 현실을 직시하면

상승의 꼭지와 하락의 바닥을 점친다는게 무슨 의미가 있겠습니까.

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이런 말도 안되는, 상상을 초월하는  현실속에 우리가 있고

그러한 과정에서의 파생시장은 영원합니다.

 

 

작년 10월중순이후 6개월간 매매를 쉰 이유

 1) 태생이 추세역행 매도공이어서 지수하락기의 매도진입을 꺼렸다.

 2) 본인고지없이 수수료를 올려버려 기분이 상했다(2.6 -> 3.0)

 

*추세역행 이펑선 이격매매

 

1) 단중장기 이펑선이 정배열이고

2) 일봉5선과 10(20)선 이격최대이며

3) 현재가와 5선의 이격이 최대일 때

토끼를 낚아채는 독수리처럼

참을성 있게 기다려서 매도진입하고난 후

욕심을 다스리며 5선에서 익절하고

혹 예상을 벗어나면  칼같이 손절한다.

 

아래 도표 옆타원구간이 이격매매의 매도영역이구요

매매방법은 아주 단순합니다.

 

1)  최근의 신고가를 갱신할 때를 기다려 고점매도 1계약

     체결후 가격하락하면 5선에서 익절청산

2)  체결후 반대로 가격상승 時 50틱위에서 1계약 추가매도

     ( 매도 평균단가 높이기 )

     이후 가격하락시 평단+수수료에 1계약 청산환매해서

     보유 리스크를 줄이기한 후 1)번 상황

3)  2계약 보유상태에서도 가격상승 時 100틱위에서 세번째 고점매도

     이후 하락하면 2)번과 1)번 상황

4)  최악의 경우 이것까지 뚫고 올라가면

      감내할 수 있는 한계치에서 1계약씩 손절처리

 

 운인지 실력인지 3계약 전부 손절한 경험은 한번도 없었구요

 

 여기서 50틱, 100틱은 

 변동성이 심할 경우

 100틱, 200틱으로 구간을 넓혀서 신축적으로 대응합니다

 

 하락구간에서의 이평선역행매매는

 매도와는 반대로 매수가 되겠죠.

 

추세순응매매는 5선매수 & 이격매도 이건 더 간단하죠.

 

 

 

매매기법은

엄청 단순합니다

이펑선 정배열에서 모두가 상승을 부르짖을 때

저는 매도진입시점을 노립니다,

 

 

작년 10월1일 고점에서

6계약까지 적극베팅해서 수익을 절반이나 까먹었을 때

당시 보유포지션을 공개하고 로스컷 계획을 예고드린 일지를 올린 적이 있었습니다.

다행히 다음날부터 하락전환해서 손실회복-수익전환이 되었죠.

 

그런데,

그 6계약을 그대로 보유했다가

이후 급락해서 12월하순경 40불 중반에 청산했다면

계약당 3500틱 X 10불 = 35000불 X 6계약하면

21만불 --- 어 마 무 시 죠.

 

저는,

안전을 추구하는 단타맨이고 또한 마이너라서

감히,

메이저의 영역을 넘볼줄은 모릅니다.

나와바리가 다르니까요.

 

 

 파생을,

 여유자금 한도내에서

 부담없이 즐기는 게임으로 승화시키려 노력해보세요

 

 

 이글 쓰느라

 밴쿠버막걸리 한통(4L/28불-도수8%)을 다 마셨군요.

 인자 고마 뻐더 잘랍니다.

    

 

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2019  4/27

햇살 따스한 봄닐에

Van-Can에서

포 의 한 사