계량 분석에 의한 퀀트 투자법 1.상대성 이론과 거시(巨視) 투자론 (펌)

시간과 공간 사이에서 파동(-빛)의 굴절이나 왜곡되는 지점/시점을 잡아내는 방식입니다. 자연 상수 e 값에 의한 (24)시간 제한 (Time Limit)과 당월 물 증거금을, 지수 환산한 평균 진폭 (Tick Sum Average) 값을 기준으로, 한 추세 파동을 거시적 관점에서 보고, 그 시작과 끝 지점에서만 진입과 청산을 하는 일명 한 호흡 매매 법입니다. 이를 지수/로그 함수 화 시키면, 시간을 x 축으로 보고 평균 진폭을 y 축으로 본 다음에, 각각의 제한된 교차점이나 제한/목표 기준 값에 도달하면, 기타 유용한, (특히 거래량) 보조지표를 함께 활용하여 매매하는 방식입니다. 지금도 적용하고 있고, 기법의 끝판 왕이라 할 정도로 매우 훌륭한 매매 기법입니다. 장점은 중간 수익 실현과 재진입 등의 단기 매매가 없고, 한 추세를 다 먹던지 추세 예측이 틀렸을 시 그냥 본전으로 끝난다는 점입니다. 즉, All or Nothing 전략입니다. 한 번 진입하면 익절/손절 설정 이후 일정 시간이나 평균/목표 금액/틱 수에 도달하기 전에는, 모니터 끄고 알림 설정만 해 놓고 처다 보지도 않는 Blind 방식이기에, 뇌동매매가 발생하지도 않고, 하루 종일 시도 때도 없이 모니터링을 하며 시간 낭비를 할 필요도 없습니다. 단점은 추세의 고점과 저점 또는 목표 지점이 마감 전후나 시초가에 형성될 시, Overnight 의 유혹에 빠질 위험이 있습니다. 유사한 예로 장중에 조정 추세가 완전히 일단락되고 추세 연장 파동이 새롭게 발생 했을 시, 다음 날 장 중 되돌림 또는 눌림 목 시에 진입을 해야 하는데, 미시적 추세 편승 기준이 없으면 진입에 어려움이 있고, 자칫 진입 자체를 위한 단기 매매에 빠질 수 있으며, 때로는 추세 전환 파동이 발생 될 때 까지 하루 또는 그 이상을 기다리거나, 시간을 날려 버릴 수도 있다는 점입니다. 즉, 양 방향으로 추세 파동이 주기적으로 단기 전환되는, 변동성이 큰 조정장이나 구간에서는 매우 유용하고 효과적인 전략이지만, 역사적 신 고가나 신 저가가 형성되고 One Way 장이 매일 형성될 시에는, 거시적 기준만으로는 다소 제약이 따르는 전략입니다

자연 상수 e (오일러 수) = 2.7182818.......

*전환/연장 직전 추세의 최대 조정 진폭 x 최대 2.718=당일 추세의 제한 값