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선물자유
샤프지수란 무엇일까?
비밀의정원- 2023-07-08 17:40:46조회수 252
펀드가 한 단위의 위험자산에 투자함으로써 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표. 바꾸어 말하면 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻은 대가, 즉 초과 수익이 얼마인가를 측정하는 지표이다. 따라서 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있다. 샤프지수는 펀드수익률에서 무위험채권인 국공채 수익률을 뺀 값을 펀드수익률의 표준편차로 나누어 계산한다. 즉, [(펀드수익률-국공채수익률)/펀드수익률 표준편차]라는 식으로 계산된다. 무위험초과수익률을 사용하는 이유는 위험을 부담함으로써 얻어지는 수익에서 의미있는 것은 무위험자산에 투자해서 얻는 수익을 초과하는 것 뿐이기 때문이다. 샤프지수는 값이 클수록 유망한 것으로 평가된다. 통상 1이상은 돼야 하는데, 우리나라는 펀드의 만기가 대부분 1년 이내이고 주식의 위험성이 높기 때문에 0.5를 넘기도 힘든 실정이다.
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