정상적 판단지표들의 활용

정성적 판단지표들의 활용  
 

 
매매횟수를 줄이기 위해서는 일단 충동매매를 없애야 합니다.

그리고 자신이 원하는 모양(또는 패턴) 또는 조건이 형성될 때까지 기다리고 또 기다려야 합니다.

그런데 그것이 무엇인가요?

기다림의 대상이 되는 그 모양(또는 패턴) 또는 조건이 도대체 무엇인가요?

그 기다림의 대상을 구체적으로 정의해 놓았나요?

그저 직관적 감각적으로 마음에 드는 것을 기다리는 것은 아닌가요?

그저 직관적 감적적인 것에 의존한다면, 여전히 충동매매에서 벗어나기는 매우 어려울 것입니다.

충동매매에서 최악의 경우에는 감정매매로 까지 전락할 수 있겠지요.

정말 매매횟수 그 자체가 문제라면 

객관적인 진입/청산 기준과 정성적인 필터링 기준 각각에서 매매횟수에 영향을 미칠 수 있습니다.

먼저 객관적인 진입/청산 기준만으로 매매횟수를 줄이려면, 기준 분봉 또는 기준 이평선을 보다 장기로 설정하면 됩니다.

정성적인 필터링 기준 쪽에서 매매횟수를 줄이려면 다음과 같이 할 수 있습니다.

  1) 필터링 조건(또는 관찰변수)의 추가

  2) 개별 필터링 조건의 엄격화

  3) 필터링 조건(또는 관찰변수)들의 일치성 요구도 상향

     (예를 들어 관찰변수 10개 중 6개 일치할 때가 아니라 7개 이상 일치할 때 진입)

등 입니다.

필터링 조건들은 다음의 것들 중에서 선택적으로 사용할 수도 있습니다.

 - 매매 기준 이평선(이를 통해 진입/청산 결정) 보다 장기인 판단 기준 이평선(이를 통해 Long/Short 판단) 사용

   =====>  판단 기준 이평선의 기울기, 현재 가격과 판단 기준 이평선의 배치(또는 돌파 여부)

 - 현재 가격과 판단 기준 이평과의 이격도 수준

 - 현재 가격과 시초가의 위치 관계 : 위? 아래?

 - 중요한 기준선(추세선, 지지선, 저항선, 패턴 라인 등등)의 돌파 여부

 - 전체적인 호가잔량 또는 호가건수 비교

 - 당일 장중의 개인 현물 포지션 

 - 당일 장중의 개인 옵션 포지션

 - 기타 개인적으로 선호하는 보조지표들(볼린져밴드, MACD, 상대강도, 스토캐스틱 등등등)

필터링 조건들의 활용의 예는 다음과 같습니다.

이를 테면 필터링 조건을 일봉 이평선과 30분봉 이평선, 시초가 3개를 사용하고,

진입/청산 기준으로 5분봉 20MA를 사용한다면,

가격이 일봉 20MA, 30분봉 20MA, 당일 시초가 등에 비해 위에 위치(3개 조건 모두 충족) 해 있을 때는

오로지 매수진입 기회만 노려 5분봉 20MA 신호에 의해 매수포지션을 잡습니다.  

3개의 조건이 모두 충족하는 상황에서 현물에서 개인이 주로 매도하고, 옵션에서도 개인이 하방으로 쏠려 있다면,

포지션 규모를 평소보다 크게 가져가고, 그렇지 않다면, 포지션 규모를 평소보다 작게 가져갑니다. 

일봉 20MA가 아직 우하향 중이라면, 가격이 20일 MA를 상향하더라도 상향 충격파가 곧 소멸될 수 있습니다.

이때는 상투를 잡기 쉽상이므로, 매수 신호를 무시하거나 아니면 포지션 규모를 축소할 수 있습니다.

반면 가격이 일봉 20MA로부터 멀리 떨어져 있다면(이격도가 높다면) 기간조정이든 가격조정이든 필요합니다.

이때는 역시 매수신호를 무시하거나 이니면 포지션 규모를 축소할 수 있습니다. 

반대로 가격이 일봉 20MA, 30분봉 20MA, 당일 시초가 등에 비해 아래에 위치(3개 조건 모두 충족) 해 있을 때는

오로지 매도진입 기회만 노려 5분봉 20MA 신호에 의해 매도 포지션을 잡습니다. 

3개의 조건이 모두 충족하는 상황에서 현물에서 개인이 주로 매수하고, 옵션에서도 개인이 상방으로 쏠려 있다면,

포지션 규모를 평소보다 크게 가져가고, 그렇지 않다면, 포지션 규모를 평소보다 작게 가져갑니다. 

일봉 20MA의 기울기와 이격도를 활용하여 역시 매도신호를 무시하거나 포지션 규모를 축소합니다. 

이처럼 자신이 매수/매도 포지션을 잡는 상황들과 각 상황별 포지션 규모들을 구체적으로 정의해 놓으면,

그리고 그러한 상황들이 충족될 때만 매매를 하게 된다면,

충동매매는 자연히 감소하고, 나아가 감정매매로 흐를 일은 아예 예방됩니다.

그렇지 않고 막연하게 매매횟수를 줄이겠다고만 마음먹는다면, 

생선가게에 배고픈 고양이를 풀어 놓고, "고양이야 생선을 함부로 먹으면 안된단다" 하고 말하는 것과 다름없겠지요...

만선3님의 집 [seoul]