8-18 Sevens Binary Wave (펌)

개요

이 시스템은 이미 많은 기술적 분석가가 여러 번 경험한 RSI, 스토케스틱, MACD에 의한 일반적인 속임수들을 제거하였으며 객관적이고 과학적으로 시스템 매매 신호를 발생하게 고안된 첨단거래 지표이다. 이 시스템은 거래량, 추세지표, 시장특성 지표 등 여러가지 지표를 조합하여 개발되었다. 이 지표는 당일 변동폭에 따른 속임수( Whipsaw)를 제거하며 추세를 따라가면 매매하는 추세 추종형(Trend following) 시스템이지만 필터를 두어 빈번한 매매횟수를 줄이게 하여 일관 되고 꾸준하게 안정된 수익확보를 목표로 하고 있다. 또한 이 시스템은 철저하게 신호에 따라 진행되며, 임의적인 모든 요소(기본적 요인, 운용자의 감정에 따른 판단)는 배제함을 원칙으로 한다.

이러한 취약점을 가지고 있는 기술적 분석의 특성을 보완하여 미국의 시장분석가인 '어케이러스'는 세계최초로 4가지 지표를 조합한 바이너리 웨이브라는 독특한 분석 방법을 고안, 발표 하였으며 최근에 시장 분석가들에 의해 널리 이용되고 있다. 이 시스템은 '어케인러스'의 4가지 지표를 포함하고 거래량, SAR, 상품채널지수(CCI) 지표들을 추가하여 총 7가지의 지표를 조합한 첨단 지표이다. 이 시스템의 특징은 여러 가지 혹은 특정 한 가지 지표의 장점에 대한 가중치를 더하거나 단점에 대한 가중치를 제함으로써 지표가 갖는 특징을 최대한 살렸다.

해석

여기서 소개하는 Sevens Binary Wave 지표는 거래량지표, 추세지표 및 오실레이터 지표를 포함하며 즉, 시장의 상태를 잘 나타낼 수 있는 일곱 가지 지표를 조합하여 새로운 지표를 만든 것이다. 또한 원리도 간단하여 쉽게 적용하여 일반인도 사용하실 수가 있다. 앞서도 언급한 바와 같이 각각의 기술적 지표들은 속임수가 존재하기 마련이며 그래서 이 속임수를 제거하기 위해서 다른 성격을 갖고 있는 기술적 지표를 함께 사용함으로써 또 다른 새로운 지표를 만들어 가는 것이다. 즉, 세븐 바이너리의 경우 일곱 가지 지표를 합성하여 만들며 어느 한 지표가 상승 신호를 낸다면 +1을 주고 하락 신호를 내면 -1을 준다. 이와 같이 일곱가지 기술적 지표의 상태에 따라 각각 +1, -1이 주어진다면 일곱 가지 지표가 모두 상승신호를 보이면 그 합은 +7이 되며 일곱 가지 지표가 모두 하락 신호를 낸다면 -7이 되게 되는 것이다.

물론 꼭 +1, -1이 아니더라도 지표에 따라 가중치를 조정할 수 가 있습니다. 그리고 특정 오실레이터를 묶어 바이너리를 만들거나 추세추종지표나 서로간의 시장을 특성 있게 나타내는 지표들을 잘 조합하여 시장의 상태를 판단할 수 있는 유용한 지표의 개발이 가능한 것이다. Sevens Binary Wave는 비교적 신뢰도가 높은 것으로 알려져 있으며 YesTrader를 이용하면 이 그래프의 연속적인 변화를 직접 확인 할 수가 있다. 0을 상향 돌파하면 7가지 지표 중 절반이상이 상승 추세를 예고하며 0 을 하향 돌파하면 절반 이상이 하락 장세를 예고하게 되는 것이다. 여기서 다시 중립지대를 선정하여 +2를 돌파함으로써 진정한 매수 기회로, 또한 -2를 하향 돌파 할때 매도 타이밍으로 잡을 수가 있다. 흔히 이것은 +2를 돌파 시 매수 신호로 잡고 있으나 이는 종목별, 또는 기간마다 다시 최적화하여 변수의 값을 조정해 줄 수가 있다. 여기서 소개하는 시스템은 중립지점을 +2 상향돌파시 매수, -2하향돌파시 매도로 하였다.

국내 전 종목에 대한 최적화를 한 결과로는 -2와 +2에서 가장 좋은 신호를 보이는 것으로 나타났으며 물론 여기에서의 +2, 또는 -2가 개개 종목에 대해서도 절대적인 값이 아님을 밝혀 둡니다.

지표종류

다음은 Sevens Binary Wave 지표에 들어가는 일곱 가지 지표에 대한 설명이다. 각각의 더욱 더 자세한 기술적 지표에 대한 설명은 다른 곳에도 많이 나와 있으니 참조하기 바란다. - 첫번째 지표 : 거래량 지표 Chakin Osc

거래량 오실레이터인 차이킨 오실레이터가 0보다 큰 양(+)의 값을 갖고 있는 상태. 즉,거래량 지표인 OBV 를 단기, 중기 두 가지를 평균하여 이를 차감하여 오실레이터화 했다.

여기서는 단기 값 3일, 장기 값 10일을 사용하였다. 양의 값을 갖고 있다는 의미는 ?

# 단기 OBV평균값 - 중기 OBV평균값 = 차이킨 오실레이터 #

거래량 : Bullish Divergence

이 계산에서는 개선된 OBV인 ADI지표를 사용했다.

1) CO 지표가 0보다 크면 +1 -> 지표 상승 중

2) CO 지표가 0보다 적으면 -1 -> 지표 하락 중

- 두번째 지표 : 이동평균 지표

종가가 9일 종가 지수 이동 평균한 값보다 큰 상태 즉, 추세 UP을 표시하고 있음. 변수 값은 9일 이동평균 값을 사용했음.

1) MACD가 보조선 위에 있으면 +1 -> 지표 상승 중

2) MACD가 보조선 밑에 있으면 -1 -> 지표 하락 중

- 세번재 지표 : MACD 지표

MACD 지표가 MACD 를 평균한 시그널 라인보다 큰 값을 갖고 있는 상태. 즉, 오실레이터 : UP을 표시하고 있으므로 추세도 UP 상태. 변수 값은 단기 12일, 장기 26일, 시그널 라인을 8일 사용했음.

1) MACD가 보조선 위에 있으면 +1 -> 지표 상승 중

2) MACD가 보조선 밑에 있으면 -1 -> 지표 하락 중

- 네번째 지표 : 오실레이터 지표 변화율(ROC)

변화율 지표인 10일 퍼센테이지 ROC가

1) 0 보다 큰 값인 상태이면 +1 -> 지표 상승 중

2) 0 보다 작은 값인 상태이면 -1 -> 지표 하락 중

- 다섯번째 지표 : 오실레이터 지표 Stochastics : 기준선 50

스톡캐스틱 5,3일 지표가

1) 상승 신호 라인을 돌파했으면 +1 -> 지표 상승 중

2) 하락 신호 라인을 돌파했으면 -1 -> 지표 하락 중

- 여섯번째 지표 : 오실레이터 지표 상품채널지수(CCI) : 기준선 0

CCI의 8 일 종가 계산 지표가

1) 상승 신호 라인을 돌파했으면 +1

2) 하락 신호 라인을 돌파했으면 -1

- 일곱번째 지표 :추세 추종지표 Parabolic

가속변수 최소 0.02 최대 0.2기준한 패러볼릭(SAR) 지표가 종가보다 작은 상태임.

즉, 패러볼릭은 상승장에서는 종가보다 아래에 위치해 있으며 패러볼릭이 종가를 돌파하면 추세는 반전된다.

종가가 패러볼릭보다

1) 위에 있으면 +1 -> 가격 상승 중

2) 밑에 있으면 -1 -> 가격 하락 중

위의 기술적 지표들이 Sevens Binary Wave 지표 안에 들어가는 지표이다. 흔히 +2 이상이면 상승 추세의 시작으로 보고 있으며 +7은 상향추세의 연속으로 볼 수가 있다. 좀더 보수적으로 매매에 임한다면 Sevens Binary Wave 지표와 더불어 추세추종지표를 병용하면 더욱 손실기회를 회피할 수 있다. 즉, 추세를 잘 나타내 주는 DMI의 상태를 같이 보아 + 신호가 나타나면 매입을 하는 방법으로써 장점으로는 손실을 회피 할 수 있는 반면에 DMI의 특성상 매매 신호가 늦게 나타나는 약점도 있을 것입니다. 이 Sevens Binary Wave지표와 더불어 DMI의 분석 결과를 같이 참고하면 많은 도움이 될 것이다.