선물옵션 - 오버나잇과 상관계수

단순 기술적 낙폭과대에 따른 반등으로만 이해 하시고 미선물 보며 직관으로 오버나잇 하시는 분들께..

오버나잇을 할때 그리고 그다음날의 장을 볼때 필수적으로 봐야 할 것에 대한 부분만 알려 드립니다.

현재 국내증시는 상해지수와 상관계수가 0.9 거의 일치 한다고 보면 됨.

Ex) 상해지수가 1% 상승, 국내지수 1.1% OR 0.9% 상승

      상해지수가 -1% 하락, 국내지수 -1.1% OR -0.9% 하락

항셍과 EU의 상관계수가 약 0.8 정도

현재 미국과의 상관계수가 0.5 를 넘는 나라는 없음.

그만큼 미국 독자적 행보를 보이고 있다는 얘기. 상관계수가 그래도 미국과 비례 하는 나라가 있다면 이스라엘, 인도

이유는 다들 아실거라 봅니다.

특히 중국과 우리나라는 0.1~0.2 부근

그렇다면 계산을 해봅시다.

다우지수가 종가 마감시 -0.83% 현재 -1.67%  시간외로 현재까지 -0.84% 가 추가로 하락한 것임.

CHINA A50 은 리셋된 이후 현재 0.23% 정도 상승 중.

그렇다면 상관계수가 0.1 인 다우지수가 -0.84% 하락은 우리나라에 -0.084% 가 반영 됐을 것임

그리고 상관계수가 0.9 인 상해지수는 0.207% 혹은 0.253% 가 반영 됐을 가능성이 높음.

그렇다면 둘을 더해봅시다.  

EX 1) 
상해지수 0.207% - 다우지수 0.084% = 0.123% 소수점 반올림 시 0.12%

EX 2) 
상해지수 0.253% - 다우지수 0.084% = 0.169% 소수점 반올림 시 0.17%

평균값을 구해보면 (0.17% + 0.12%) / 2 = 0.145 소수점 반올림 시 0.15%

그럼 현재 야선은 0.15% 정도 부근에 있어야 상관계수에 따른 국가별 증시의 행보와 비례 한다.
 

즉 상관계수를 알고 오버나잇을 해야 답이 나옵니다. 일단 상관계수가 높은 국가의 그다음날에 대한 예상이 돼야

오버를 하는 거지 추종지수와 선행지수를 무조건 미국이다? 이미 상관계수는 0.1~0.2 참고는 하되 그 이상도 그 이하도 아닌 지표가 되어버렸음.

결국 미증시의 하락이 우리나라에 미치는 영향? 글로벌에 미치는 영향이 될수는 있겠지만 단순 우리나라에 미치는 영향만을 놓고 보면 미미함. 실제로 우리나라는 상관계수가 거의 1 에 가까운 상해를 봐야함.

그럼 일봉, 주봉, 월봉상 쌍바닥을 확인한 상해지수가 금일 얼마나 더 하락할지 혹은 상승할지 예상 하고 오버나잇을 했어야 한다는 얘기. 그리고 그다음날의 상해지수 시작과 동시에 상해지수가 움직이는 흐름이 중요함. 

오버나잇을 감으로 하기보다는 모든 데이터가 확인 불가 하다면 상관계수를 토대로 가장 상관계수가 높은 나라의 기술적분석을 해보시길. 그게 실제로 많은 도움이 되실겁니다.

참고용으로 쓰시되 오차범위는 있으니 인지하시고 건승들 하세요.