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선물자유
8-32 CCI지수 (펌)
해신왕임2- 2023-07-28 23:03:22조회수 52
상품 채널 지수(CCI:COMMODITY CHANNEL INDEX)
Commodity Channel Index는 도날드 알 램버트(Donald Lambert)에 의해 개발된 주가 모멘텀 지수이다. 앞에 상품을 뜻하는 commodity 라고 표시되어 상품거래에만 국한된 지수라고 언듯 생각되지만 주식 시장에도 효과적인 지수로 활용되고 있다.
CCI 지표는 특정상품의 통계분석에 있어 계절적 특성이나 주기를 알려주는 유용한 지표로서 주기의 길이를 결정하기보단 주기의 시작과 끝이 타당한지를 검토하는 기술적 지표이다.
주기의 길이를 직접 계산해주는 지표는 아니기 때문에 주기의 길이는 이용자가 직접 결정해야만 하며 주기적 특성을 갖는 상품의 기술적 분석에 유용하게 사용될 수 있다.
CONNODITY CHANNEL INDEX 공식
CCI = ( M - m ) / ( 0.015 x d )
M : ( 고가 + 저가 + 종가 ) / 3
m : M의 일정기간 이동평균
d : M 과 m 사이 편차의 절대값을 단순평균한 값
여기서 0.015의 상수를 취하는 이유는 CCI 의 변동 정도가 +-100을 돌파할 경우 지수가 무차별한 가격 변동치들이 70-80% 사이에 위치하도록 하는 것이다.
COMMODITY CHANNEL INDEX를 이용한 매매기법
CCI의 값이 100을 넘으면 과도매수로 보고 -100이하로 나타나면 과매도로 보아 기존 주가 방향이 전환될 가능성을 경고해준다.
만약 기준 기간으로 25일을 선택한다면 다음과 같다.
- Aroon up = 100*((25-#days since 25-day high)/25)
- Aroon down = 100*(25-#days since 25-day low)/25)
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