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선물자유
기본적인 손실관리 방법 2%룰
추세의신- 2019-07-26 15:57:36조회수 375
@기본적인 손실 설정
역사적 '일최대 손실'을 2~3%로 맞추어 놓습니다.
재량트레이더라면 1억을 가지고 있을 때 일최대 손실이 200만원이 되면 무조건 로스컷합니다.
시스템트레이더라면 포트폴리오의 역사적 일최대 손실을 2~3%로 맞추어 놓습니다.
합성이라면 포지션의 역사적 최대 손실(9.11,10월 쇼크 등등등)이 자본의 3%를 넘지 않게 합니다.
MDD 6%~10%룰도 있습니다.
시스템트레이더라면 포트의 전체 MDD를 전체 자산의 6~10%가 안되게 맞추어 놓습니다. 포트의 MDD*1.3~1.5 정도 손실금액이 전체 자산의 6~10%가 되게 맞추어 놓습니다.
재량트레이더라면 자신의 역사적으로 기록한 MDD를 적용합니다. 깡통이라면 적당한 값을 적용해야할 것 같습니다.
개인적으로 일 최대 손실 2%룰+ MDD 6%룰을 같이 쓰고 있습니다. 데이트레이딩이니 가능한 손실관리법입니다. 갭리스크를 포함시키면 또 변화가 있겠지요.
@수량늘리기-수량줄이기
손실을 정해놨다면 감당가능한 손실금액이 늘어 났을 때 수량을 늘립니다. 가령 1억이 1억 5000이 되어 일 최대손실금액이 300만원이 된다면 그 손실을 기록할만큼 수량을 늘릴 수 있습니다. 반면 전체 자산이 줄어 들어 일최대 손실금액이 쪼그라들면 수량을 오히려 줄여야 합니다.
돈은 감정입니다. 감정이 왔다갔다하는 시장에서 '내가 대수의 법칙을 거스를 수 없다'는 이성적 선택을 하는 게 머니게임룰입니다. 그런데 파생 시장에서 사라지는 수많은 사람들이 저 룰을 안 지킨다는 건 이유가 있다고 생각합니다. 아무쪼록 초보분들의 자금관리에 도움이 되셨으면 합니다.
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